Black Scholes Normalvertreilung kumulierte Normalverteilung

Erste Frage Aufrufe: 1226     Aktiv: 13.07.2020 um 14:34
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Ich habe in einem Youtube Video https://www.youtube.com/watch?v=ln1vx2WLreE 

ab Minute 03: 23 ein Tutorial gesehen wo er in Excel den Wert den er rausbekommen hat mit der Formel =NORM.S.VERT(A1;WAHR) errechnet. Wobei er in A1 das Ergebnis einsetzt. Er bekommt für den Wert 0,50416823 als Ergebnis 0,69292842 heraus. Ich würde diesen Rechenvorgang um auf das Ergebnis zu kommen gerne mit dem Casio Taschenrechner machen den ich mir gekauft habe. Ich weiss aber nicht wie und wo ich das eingeben muss und was ich da genau eingeben muss um beispielsweise auf das obige Ergebnis zu kommen. Bitte um hilfe. Danke.

 

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Du kannst den Befehl Norm.s.vert excel googlen, da findest du dann diese Seite https://support.microsoft.com/de-de/office/norm-s-vert-funktion-1e787282-3832-4520-a9ae-bd2a8d99ba88

und kannst hier beim runterscrollen die Formel finden

hier wird's auch erklärt und Beispiele angegeben

 

EDIT: ACHTUNG für norm.s.vert(A1;falsch) (berechnung der Dichtefunktion)

vielleicht hilft es trotzdem für die Art und Weise, wie du es in den Taschenrechner eingibst..

Taschenrechner: 1/Wurzel(2pi)*e^-0.403^2 /2

 

somit kommt in dem Excel Bsp. folgendes heraus:

1/Wurzel(2pi)*e^-1.33333^2/2

vielleicht kannst du ja mal deinen TR abfotografieren, dann kann ich dir sagen wo evtl der Fehler liegt :-)

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Nehmen wir mal den beispielwert der dort angegeben ist von 1,333333. Wenn ich nun die formel in den rechner eingebe also 1 geteilt durch die Wurzel aus 2 multipliziert mit pi multipliziert mit der eulerschen zahl minus den quadrierten wert 1,33333 durch 2 bekomme ich 0,195549107 raus statt wie dort 0,908788726. Wo liegt also mein fehler?   ─   martinthesen16 12.07.2020 um 13:31
Tut mir leid, die Formel war nicht deutlich sichtbar. Allerdings handelte es sich um die Formel für Dichtefunktion... diese würde berechnet werden, wenn kumuliert faslch in excel eingegeben wird.

In deinem Fall norm.s.vert(A1;wahr) wird die "kumulative Verteilungsfunktion" berechnet.

Ich konnte leider nicht finden, wie genau excel das berechnet.

  ─   archimedes3871 12.07.2020 um 14:18
hab nochmal mein vorheriges Kommenatar bearbeitet, hoffentlich hilft es zumindest für die Art und Weise, wie du es in den TR eingeben musst.

Die tatsächliche, richtige Formel kann ich dir aber leider nicht geben :/   ─   archimedes3871 12.07.2020 um 14:24
Ja ich bekomme das ganze auch so jetzt raus aber in meinem fall brauche ich die formel wenn der wert "WAHR" ist und nicht "FALSCH"
Hier muesste für dein obiges beispiel 0,908788726 laut der microsoft seite rauskommen.   ─   martinthesen16 12.07.2020 um 14:48
Und wie bekomme ich jetzt raus wie die richtige Formel für den wahrwert lautet?   ─   martinthesen16 12.07.2020 um 15:07
Ja, die Microsoft website hat das nicht optimal erklärt...

für WAHR brauchst du die Formel der "kumulativen Verteilungsfunktion"
https://www.mathe-lerntipps.de/kumulative-verteilungsfunktion/

ich kenne mich mit Black Scholes allerdings nicht aus, weswegen ich dir leider auch nur eine Richtung geben kann. Die Lösung per se nicht.   ─   archimedes3871 12.07.2020 um 15:15
Es geht nicht um das Black Scholes modell sondern um die microsoft seite die du mir gesendet hast. Dort kommt als Ergebnis 0,908788726 heraus. Wie ist da die Formel bzw. der Rechenweg mit dem Taschenrechner um auf das Ergebnis zu kommen?   ─   martinthesen16 12.07.2020 um 15:36
Sorry ich habe die Antwort inklusive des Links erst jetzt angezeigt bekommen. Danke nochmal   ─   martinthesen16 12.07.2020 um 17:22
ich habe die Frage auch nochmal in einem Excel Forum gepostet. .
https://www.excelforum.com/excel-formulas-and-functions/1321669-what-is-the-formula-behind-norm-s-dist-x-true-function.html
allerdings noch keine Antwort. Ich hoffe, es hilft ein bisschen   ─   archimedes3871 12.07.2020 um 17:24
PS: https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung#Verteilungsfunktion   ─   archimedes3871 12.07.2020 um 18:09
Ja da sind mehrere Formeln dort aufgelistet. Aber mit welcher ich jetzt zu dem obigen Beispiel Ergebnis komme weiss ich immer noch nicht zum beispiel indem ich sie in den Taschenrechner wie oben bei der "falsch" Wertberechnung.   ─   martinthesen16 12.07.2020 um 18:38

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