Hallo,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Spiel richtig verstanden habe. Ich werde daher versuchen, so allgemein wie möglich zu antworten.
Zunächst einmal bewegen wir uns im Bereich der Stochastischen Prozesse bzw. in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Insbesondere die Martingale werden uns hier hilfreich sein.
Sofern ich es richtige verstehe ist unser Spiel fair, also Gewinn und Verlust sind gleich wahrscheinlich.
Seien \(\xi_{i},\ i\in \mathbb{N}\ i.i.d \ mit\ \mathbb{E}\left |\xi_{1} \right |<\infty\)
Definiere \(X_{0}:=c\) (Anfangskapital) und \(X_{n}=c+\sum_{i=1}^{n}\xi_{i}\)
Ist nun Bspw. \(\mathbb{P}\left ( \xi_{i}=-1 \right )=\mathbb{P}\left ( \xi_{i}=1 \right )=\frac{1}{2}\) (Der Spieler Gewinnt/Verliert also einen Euro mit Wkt. 50%), so bildet
\(\left ( X_{n} \right )_{n\in \mathbb{N}_0}\) ein Martingal bzgl. der Filtration \(\mathcal{F}_{n}:=\sigma\left ( X_{0},...,X_{n} \right )\).
Wir können also erstmal festhalten, dass \(X_{n}\) ein Martingal ist, solange das betrachtete Spiel fair ist.
Nun gucken wir uns an, wie es sich mit Strategien verhält vlg. Martingal-Transformation. Sei dazu \(\left ( c_{n} \right )_{n\in\mathbb{N}}\) eine vorhersagbare (d.h messbare) Folge.
Unser Guthaben beim Spielen mit Strategie lässt sich nun als \(\left ( c\cdot X\right )_{n}:=X_{0}+\sum_{i=1}^{n}c_{i}\left ( X_{i}-X_{i-1} \right )\) modellieren. Wir können hier ruhig sagen, dass \(\left | c_{n} \right |<\infty \ \forall n\in \mathbb{N} \) ist.
Man kann nun zeigen, dass wenn \(X_{n}\) ein Martingal ist, so ist auch \(\left ( c\cdot X\right )_{n}\) ein Martingal.
Der Spieler kann sich also mit keiner Strategie bei einem fairen Spiel einen Vorteil verschaffen.
Das sollte deine Frage wohl beantworten :)
Und ja, das ganze war jetzt sehr theoretisch und ich hoffe, dass ich zu dieser späten Stunde keinen Fehler gemacht habe. Hast du noch Fragen?
Gruß,
Gauß
Lehrer/Professor, Punkte: 1.99K
Ja, unter den o.g. Bedingungen ist es nicht möglich sich bei einem fairen Spiel einen Vorteil zu verschaffen. Das Spiel bleibt fair und daher bleibt auch der Erwartungswert 0.
Gruß,
Gauß
PS: Das gilt übrigens auch für Submartingale. Ein unfaires Spiel bleibt auch mit Strategie unfair.
─ carl-friedrich-gauss 20.09.2018 um 16:29