Ich kenne mich nicht mir VaR aus, aber eigentlich rechnest du ja die Standardabweichung einer Summe von drei normalverteilten ZVs aus. Es gilt fuer die Varianz (Standardweichung im Quadrat) von so einer Summe
\( Var(A+B+C)=Cov(A+B+C,A+B+C)=Cov(A,A)+Cov(A,B)+Cov(A,C)+Cov(B,A)+Cov(B,B)+Cov(B,C)+Cov(C,A)+Cov(C,B)+Cov(C,C)=Var(A)+Var(B)+Var(C) + 2*(Cov(A,B)+Cov(A,C)+Cov(B,C)) \). Grund ist die Bilinearitaet der Kovarianz (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianz_(Stochastik)#Linearität,_Symmetrie_und_Definitheit).
\(Var\) heisst hier Varianz und \(Cov\) Kovarianz. Ueberlege, wie diese mit deinen Groessen ValueAtRisk und Korrelationskoeffizienten zusammenhaengen.

Tipp: Machige meine Rechnung von oben mit \(Var(A+B)\)und schaue wie die von dir bereits verwendete Formel auftaucht, nur mit etwas anderen Bezeichungen.