Hallo zusammen, 

ich hoffe, ihr könnt mir helfen. 

Es geht um folgende Aufgabe (Teilaufgabe b):

Wie errechne ich bei Portfolio P3 den Anteil von Aktie A und den der risikofreien Geldanlage (ganz rechte Spalte)? Ich denke, es hängt mit Teilaufgabe a) zusammen. Dort wurde berechnet, dass das Portfolio bei μ=0,096 zu 10% aus Aktie A und zu 90% aus Aktie B besteht. Die Lösung verwirrt mich jedoch völlig:

Kann mir irgendjemand das Vorgehen erklären? Ich blicke überhaupt nicht mehr durch.

--EDIT: LÖSUNG--

Nach viel Kopfzerbrechen habe ich es nun endlich hinbekommen. Für den wenig wahrscheinlichen Fall, dass jemand die Lösung dieser oder ähnlicher Aufgaben benötigt, lade ich hier meine ausführliche Lösung hoch:

Noch ein paar Worte zur Lösung:
In der Welt des Capital Asset Pricing Model (CAPM) hat der Anleger immer die Möglichkeit, sein Portfolio aus risikobehafteten Wertpapieren und risikofreier Geldanlage zu strukturieren. In der Formel ganz oben (von meinem Scan) habe ich das als w(t), also der Anteil risikobehafteter Wertpapiere mit Rendite 0,096 [aus Teilaufgabe a) berechnet] und y, also risikofreier Anlage formuliert. Weil es im CAPM keine weitere Anlagemöglichkeit gibt, muss Aktienanlage + risikofreie Anlage = 1 ergeben. 

Die Werte ergaben sich dann durch logisches Denken und Einsetzen in die aufgestellten Formeln. Wenn dazu irgendjemand tiefergehende Fragen hat, sehr gerne!

Vielen Dank und Grüße