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Georges möchte 50000 CHF investieren und kann zwischen zwei Optionen wählen: Bei der Option I erwartet man im Mittel eine Rendite von 0.1535% mit einer Standardabweichung von 1.769%. Bei der Option II ist die erwartete
Rendite 0.1215% mit einer Standardabweichung von 1.107%. Wenn er das Geld auf der Bank anlegt, dann bietet die Bank eine Zinsrate von 0.02%.
Georges ist pessimistisch und macht seine Entscheidung abhängig von dem höchsten Betrag, den er verlieren könnte, auch wenn man die schlimmsten 1% Rendite ausschliesst. Erklären Sie, welche Option der pessimistische
Georges wählen sollte.
a) Welche Option wählt er ?
b) Betrag (VaR) für Option 1:
c) Betrag (VaR) für Option 2:
a) Welche Option wählt er ?
b) Betrag (VaR) für Option 1:
c) Betrag (VaR) für Option 2:
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usera3c453
Punkte: 10
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