Berechnung Value at Risk

Erste Frage Aufrufe: 190     Aktiv: 01.07.2023 um 17:04

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Georges möchte 50000 CHF investieren und kann zwischen zwei Optionen wählen: Bei der Option I erwartet man im Mittel eine Rendite von 0.1535% mit einer Standardabweichung von 1.769%. Bei der Option II ist die erwartete
Rendite 0.1215% mit einer Standardabweichung von 1.107%. Wenn er das Geld auf der Bank anlegt, dann bietet die Bank eine Zinsrate von 0.02%.

Georges ist pessimistisch und macht seine Entscheidung abhängig von dem höchsten Betrag, den er verlieren könnte, auch wenn man die schlimmsten 1% Rendite ausschliesst. Erklären Sie, welche Option der pessimistische
Georges wählen sollte.

a) Welche Option wählt er ? 

b) Betrag (VaR) für Option 1: 

c) Betrag (VaR)  für Option 2: 



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