Für σ > 0 sei die Zufallsvariable Y Rayleigh-verteilt mit Parameter σ. Es gilt dann E(Y)= (Wurzel (π/2) )*σ,Var(Y)=((4−π)/2 )*σ^2 sowie σ sei für
n∈N eine einfache Stichprobe vom Umfang n zu Y. Untersuchen Sie, ob die Schätzfunktionen
Tn(X1,…,Xn) : =(1/2n)∑ (von i= 1 bis n) xi^2
konsistent im quadratischen Mittel für σ^2 sind.
Mein Ansatz sieht wie folgt aus :
Ich muss zeigen dass lim n-> unendlich Var (Tn) = 0 ist
Var ( Tn) = (1/ (2n))^2 ∑ (i=1 bis n ) Var (xi^2)
wie komme ich nun auf Var (xi^2) ??
Vielen Dank im Voraus
Ergebnisse (ohne Begründung/Rechenweg):
Die Schätzfunktionen Tn(X1,…,Xn) sind konsistent im quadratischen Mittel für σ2