Realized semi variation RSV

Aufrufe: 81     Aktiv: 03.12.2021 um 09:39

0
Hallo, ich versuche gerade die feature extraktion einer Masterarbeit nachzubilden und bin auf folgendes Problem gestoßen:

Es werden varianzen von Aktien charts, genauer von jump-diffusion processen berechnet.
Zuerst berechnet er RV also die summer der quadratischen log-returns:



Dann berechnet er eine RSV realized semi-variation:



Ich verstehe nicht genau was RSV ist, da RV durch das quadrat immer positiv sein sollte, verstehe ich diese trennung nicht.
Eine andere Frage wäre ob es eine kluge Wahl für das N gibt.
Ich hatte einfach N=2 gemacht also nur die varianz zum nächsten Tag berechnet.

Vielen Dank.
Diese Frage melden
gefragt

Punkte: 0

 
Kommentar schreiben
0 Antworten